Risk/Reward

Le R:R décrit la structure de gain/perte. Combinez‑le au taux de réussite pour l'espérance.

Formules

• R:R = Gain / Risque (en R).
• Espérance = WinRate × GainMoyen − (1 − WinRate) × PerteMoyenne.

Application

1. Objectifs depuis la structure (sommets/creux, ADR, liquidité).
2. Suivre R moyen par setup; retirer ceux à espérance négative.

Exemple de calcul détaillé

Scénario: Vous risquez 200 $ par trade (1R = 200 $).

• Trade 1: Gain +400 $ (2R)
• Trade 2: Perte −200 $ (1R)
• Trade 3: Gain +600 $ (3R)
• Trade 4: Perte −200 $ (1R)
• Trade 5: Gain +400 $ (2R)

Calcul étape par étape:

1. Taux de gain = 3 gains / 5 trades = 60%
2. Gain moyen = (400 + 600 + 400) / 3 = 466,67 $ (2,33R)
3. Perte moyenne = (200 + 200) / 2 = 200 $ (1R)
4. Espérance = 0,60 × 2,33R − 0,40 × 1R = 1,398R − 0,4R = +0,998R par trade
5. Sur 100 trades: +99,8R = +19 960 $ (avec 200 $ de risque par trade)

Comparaison: Stratégie A vs B

Stratégie A (Taux élevé, R:R faible):

• Taux: 70%, Gain moyen: 0,8R, Perte moyenne: 1R
• Espérance = 0,70 × 0,8R − 0,30 × 1R = 0,56R − 0,30R = +0,26R par trade

Stratégie B (Taux plus bas, R:R élevé):

• Taux: 45%, Gain moyen: 2,5R, Perte moyenne: 1R
• Espérance = 0,45 × 2,5R − 0,55 × 1R = 1,125R − 0,55R = +0,575R par trade

Conclusion: La stratégie B génère 2,2× plus d'espérance malgré un taux plus faible, car le R:R compense.

Exemple réel: GBPUSD Swing

• Entrée: 1,2650
• Stop: 1,2580 (70 pips = 1R = 700 $ sur 1 lot)
• Cible 1: 1,2790 (140 pips = 2R) — fermer 50%
• Cible 2: 1,2930 (280 pips = 4R) — fermer reste
• Résultat réel: T1 atteint (+700 $), T2 arrêté à +3,5R (+2 450 $)
• Total: +3 150 $ (4,5R moyen)

Analyse du seuil de rentabilité

Taux de gain minimum requis pour espérance positive:

• Si R:R = 1:2, besoin d'un taux > 33,3%
• Si R:R = 1:3, besoin d'un taux > 25%
• Si R:R = 1:1,5, besoin d'un taux > 40%

Formule: TauxMin = 1 ÷ (1 + R:R)